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water and earth

Author:water and earth


postrockを嗜好し

地底探偵・遠洋漁業・
シェンクーで
ドラムを叩きつつも

W&Eとして
簡単なギターを爪弾いて
唄っては踊らずに
日々を精神的に精進


・自称エセ為替トレーダー
・自称エセ占い師&
生き抜き方コンサルタント

将来はスタジオと為替と
占い師&人生相談で富裕層
になります。

しかし普段も
相変わらず訳のわからないことを
言っている人。


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[不定期]使えるEA+使えないEA=もっと使えるEA!?

ということで、今日のブログの続きで、既存のEAを補完するような、でも単体ではプロフィットファクター1.00くらいの魅力のないEAを作ってみて、既存のEAとReport Manager で組み合わせたら本当にパフォーマンスが良くなるのか実験してみました。


①Trend_Way_Deluxe(純益/最大ドローダウンの比率は28.3)
283Trend_Way_Deluxe_204.jpg
▲こちらは既存のEA。バックテストで右肩上がりです。


②補完目的で作ったEA
Hedge_Supplement.jpg
▲続いて補完目的のEA。画像が重くて表示できなかったですが、これ単体だととてもじゃないけど使えません。10年でトントンなのに、最大ドローダウンはしっかり500ドルを超えています。


③は①+②同時稼働した場合
Trend_Way_and_Hedge_Supplement.jpg
▲2つを掛け合わせた結果。右肩上がりのままでした。しかも、純益/最大ドローダウンの比率は30.3倍と、パフォーマンスが良くなってしまいました。

これはかなり衝撃を受けました。。②のEAが、①のEAの損益を思いっきり乱すんじゃないかなと思っていましたが、それどころか逆にパフォーマンスが良くなってしまいました。

色んなEAを自作して複数稼働させる場合に今まで考えていた事があったのですが、覆されたというか、考え方を改めねばならんというか、考え方に幅ができたというか、とりあえずは、色んなタイプのロジックのEAをいくつか作って組み合わせてみてどうかとか、その組み合わせたものを同一EAの中に落とし込んだらいいんじゃないかとか、色々アイデアが産まれています。


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