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W&E - プロフィール

water and earth

Author:water and earth


postrockを嗜好し

地底探偵・遠洋漁業・
シェンクーで
ドラムを叩きつつも

W&Eとして
簡単なギターを爪弾いて
唄っては踊らずに
日々を精神的に精進


・自称エセ為替トレーダー
・自称エセ占い師&
生き抜き方コンサルタント

将来はスタジオと為替と
占い師&人生相談で富裕層
になります。

しかし普段も
相変わらず訳のわからないことを
言っている人。


RF徹底調査(ゴゴジャン編)

ゴゴジャンで販売されているEAのRF(リカバリーファクター)を徹底調査してみました。

☆計算条件

①10年以上のバックテストがあるEA限定
②それを1年あたりに換算(RF/Year)
③最大DDから回復する期間を計算(Day)

※条件設定の根拠については、
最大ドローダウンの基礎理解について
を参考にしました。

[算出方法]
10年以上のバックテストがあるEAの純益と最大ドローダウンの数値を使う。
純益/最大ドローダウン=a

aを、1年換算する
a/バックテスト期間(日数)×365=b(RF/Year)
※この数値が1以上なら優秀なEAとされています。

仮にb=1なら、純益=最大ドローダウンとなり
最大ドローダウン分の純益を得るためには365日を要する事になる。

最大ドローダウン分の純益を得るために要する日数は、
365/b(日)で算出した。




Angel Heart Lono
ANGEL PREMIUM RICHをさらに進化させたAngelシリーズの最上位版。今までの経験をすべてこのEAに詰め込みました。
ANGEL PREMIUM RICHをさらに進化させたAngelシリーズの最上位版。今までの経験をすべてこのEAに詰め込みました。?|?fx-on.com


RF/Y=1.35

270日

※訂正とお詫び
当初計算した数値は、スプレッド1.5pipsでのバックテスト結果をもとに算出したものでした。
1.0pipsのバックテスト結果をもとに算出し直し改めさせて頂きました。
開発者様、購入者様、閲覧された方々に多大なご迷惑をお掛け致しました事、
心よりお詫び申し上げます。

…ということで改めてバックテストを拝見しましたが、
取引回数が13年弱で9000回以上と非常に高頻度ながら勝率は70%以上なので、
もしかすると複利運用した場合にとんでもなく儲かるんじゃないか!
と感じました!




勢いに乗るっす
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!?|?fx-on.com

RF/Y=1.13

323日




Beatrice DELTA2
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%?|?fx-on.com
かわいい(笑)

RF/Y=1.43

255日





ユーロエーン EURJPY
※期間限定※ ユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。
※期間限定※ ユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。 ?|?fx-on.com

RF/Y=0.16

2254日

※同時保有ポジションが多いタイプのEAには、この指標は適さないかも知れません。
ただ、純益と最大ドローダウンのバランスのみで計算するとこのようになります。
運用の際のロット設定は、最大ドローダウンの金額から設定した方が良いと思います。




一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち?|?fx-on.com

RF/Y=1.14

319日

※販売ページのフォワードでは3年弱でRFが10近くになっています。
動作的に始値動作ではないのですが、それが良い方に転んだ、という感じでしょうか。




スキャルピングドラゴン V2
すべてが進化した最新型ドル円スキャル
すべてが進化した最新型ドル円スキャル?|?fx-on.com

※スプレッド1.0pipsでの計算結果

RF/Y=1.16

315日

※スプレッドは0.5pipsでの計算結果

RF/Y=1.44

254日


※販売ページでは他EAと比較してRFが高いという表が掲載されていますが、
それぞれのEAのバックテスト期間がバラバラです。
バックテスト期間が長ければ、必然的にRFは高くなります(右肩上がりのEAならば)。
スキャルピングドラゴン V2のバックテストは19年超であることに留意が必要です。
期間を統一して比較する方が望ましいでしょう。
ただ、19年超のバックテストで好成績なのは素晴らしいと思います。

ただ、設定スプレッドが0.5pipsである場合があるので留意は必要です。




利大損小百花繚乱EURUSD
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA?|?fx-on.com

RF/Y=4.37

83日

純益と最大ドローダウンのバランスとしては抜群です。
少なくともスキャルピングドラゴン V2よりRFは高いです。




SuperNOVA ver2.0
BT10年+FW3年で右肩上がり。ポートフォリオの主軸にどうぞ!
BT10年+FW3年で右肩上がり。ポートフォリオの主軸にどうぞ!?|?fx-on.com

RF/Y=1.59

230日




Color Your Life V2
4年以上の実績がありバランスもよく頼れるV2はプロの投資家に選ばれている
4年以上の実績がありバランスもよく頼れるV2はプロの投資家に選ばれている?|?fx-on.com

RF/Y=2.27

160日

10万くらいから複利で3年くらいで5000万になったと書いてありますが、
もちろん最大ドローダウンを含む時期はその限りではない事に留意しておく必要はあります。
いずれにしましても販売から4年の実績は素晴らしいです。




Ririy&Racco's Hippo
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!?|?fx-on.com

RF/Y=0.75

487日

バックテストのRF値はそんなでもないですが、
デモフォワード成績はそれを上回っています。
4年ちょいでRF4以上なので良いんじゃないでしょうか。




BlackPanther USDJPY
真夜中に目覚める攻撃的ドル円スキャルパー。飼い主様、募集中。
真夜中に目覚める攻撃的ドル円スキャルパー。飼い主様、募集中。?|?fx-on.com

RF/Y=2.08

175日

※但しスプレッドは0.5pips

はっきり言ってスプレッド耐性はないですが、
デモフォワードで長年にわたって好成績なので良いんじゃないでしょうか。




ZeroGravityEA_EURUSD
縦横無尽にチャートを泳ぐ


RF/Y=1.81

202日




一粒万倍
6ロジックから相場に応じて最適なロジックを使い分ける高性能EA ブローカー不正測定システム搭載


RF/Y=1.64

223日

個人的にはGBPUSDのEAは貴重だなあと思うのでおススメかなあとは思います。




ウィズダムペンギン USD/JPY
年269回。圧倒的なエントリ数!!素早く稼げる!同時1ポジション、ナンピンなし。確実に歩みを進めます


RF/Y=1.23

297日

設定スプレッドが0.2pipsなので特に留意したいですが、
デモフォワードは今のところ好調なのでいいかも知れません。




Pips_miner_EA_EURAUD
Pips_miner_EA の他通貨バージョン
Pips_miner_EA の他通貨バージョン?|?fx-on.com

RF/Y=1.54

237日

かの有名な、ねこ博士さんのEA。
このPips_minerは、EURAUDの方が興味があります。

今のところ自身ではEURAUDのEAでいいものが作れていないので、
なおさら買ってみてもいいかなあーという感じです。





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最近の自作EAをReportManagerしてみました

2018_12_DoubleE_EA_RF150.jpg



純益は2400万で、
最大ドローダウンは16万。

リカバリーファクターは150!

150万稼ぐ中で発生した最大ドローダウンがわずか1万円!
ということです。


これ通りに行けば…

仮に海外口座でハイレバで
資金20万スタートで
破綻せずに
13年10カ月で2400万。
その間の最大ドローダウンは16万。

これは単利運用での話。。


[複利計算してみました]

5000日で2400万円
1ヵ月で14万6000円。
資金20万スタートなので
月利73%(大爆笑)
年利換算876%
月ごとに複利で回した場合、
資金20万円が1年後には
1億4千万になります(大爆笑)

夢が広がりますね~!


総資産の中のほんの一部、
例えば5万とか10万とかで、
なくなってもいいや!と
思える資金で挑戦してみるのは、
アリかナシで言えばアリかなと思います。


レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン AUD/CAD版
リカバリーファクター驚異の38倍!1分足レンジ・スイングEA
リカバリーファクター驚異の38倍!1分足レンジ・スイングEA?|?fx-on.com
トレンド・ソムリエUSDJPY版
ソムリエが提供する5分足トレンドスキャルピングEA
ソムリエが提供する5分足トレンドスキャルピングEA?|?fx-on.com
「THE AUDCAD」タイプM
AUD/CADの特性を生かしたスイングEA
AUD/CADの特性を生かしたスイングEA?|?fx-on.com
トレンド・ソムリエGBPJPY版
ソムリエが提供する5分足トレンドスキャルピングEA
ソムリエが提供する5分足トレンドスキャルピングEA?|?fx-on.com
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版
コペルニクス的転回EAついに発売!
コペルニクス的転回EAついに発売!?|?fx-on.com


リカバリーファクターについて

リカバリーファクター(リスクリターン率)は、
バックテストの善し悪しにて重要なファクターです。

最大ドローダウン後に、どのくらいの期間でリカバリー(挽回)できるか?の数値であり、

純益➗最大ドローダウン

で表されます。

純益100万円で最大ドローダウン5万円なら、

100万円稼ぐ内には最大損失(含み損も含む)5万円だったよ、ということで、

リカバリーファクターは20になります。

このペースで稼いでいくなら、

最大ドローダウン5万円を期した後に、ドローを帳消しにする期間がどのくらいなのか?がわかります。

バックテスト期間が10年なら、

1年のリカバリーファクターは2。

これは、1年の中で、最大ドローダウンの2倍の純益があるよ、ということです。

つまり、最大ドローダウンを挽回するには6ヶ月かかる!

ということです。

長いな~と思いましたか?

しかし、市販のEAでは、リカバリーファクター20(10年で)は、かなり優秀な部類に入ります。

かなり優秀な部類に入るEAでも、半年です。

あなたは半年間、耐えられますか?

しかしそれが現実です。

計算しましょう、あなたがゴゴジャンで買ったEAを。

1年で挽回できるならまだ良い方です。

わたくしめのEAは悪くて1年、良くて4ヶ月くらいのを今今は開発しています。

リカバリーファクターは、バックテスト期間が長いほど高くなります。
だから、20年で20と10年で10は、20の方が良さそうですが、同じです。

同一期間あたりに換算して見極める必要があります。

10年で10のヤツが20年バックテストしたらどうなるかはわかりませんが、たいして変わらないです。

要は、10年以上必須のバックテストから1年のリカバリーファクターを算出し、最大ドローダウン後に回復できる期間を割り出す事が大事です。

これから出品予定EAまとめ

Joy_Trade_NZDJPY_M5_V1

Joy_Trade_NZDJPY_M5_V1.png
▲NZD/JPY専用EA。
13年以上のバックテストで
プロフィットファクターは2.00、
勝率は80%前後!
キレイな右肩上がりです。
リカバリーファクターも20近く、
スプレッド設定、期待利得を鑑みて
充分利益を残せると思います。


NO_NAME_GBPAUD_M1_V1

NO_NAME_GBPAUD_M1_V1.jpg
▲GBP/AUD専用EA。
USD/JPYやEURUSDのEAは多いが
それらと絡まない通貨ペア。
ポートフォリオには欠かせない。


Range_Against_The_Machine
AUDCAD版

Range_Against_The_Machine_AUDCAD_M1_V1.jpg
▲レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン
シリーズAUD/CAD版。
キレイな右肩上がりで、
リカバリーファクターはなんと40倍近く!
期待しているEAです。


Range_Against_The_Machine
CHFJPY版

Range_Against_The_Machine_CHFJPY_M1_V1.jpg
▲貴重なCHF/JPY専用EA。
スイスショックも切り抜けたどころか
むしろ右肩上がりの角度が増している、
とても頼もしいEA。


Range_Against_The_Machine
EURNZD版

Range_Against_The_Machine_EURNZD_M1_V1.jpg
▲こちらも貴重なマイナー通貨ペアEA。
勝率は80%以上です。


Range_Against_The_Machine
GBP/CAD版

Range_Against_The_Machine_GBPCAD_M5_V1.jpg
▲こちらも貴重なマイナー通貨ペアEA。
勝率は80%以上です。
取引回数は少なめですが、
ポートフォリオ効果ありそうな
頼もしいEAです。



投資ナビ+AUDCAD_H1

ToushiNAVI_Plus_BBG_AUDCAD_H1_V2.jpg
▲投資ナビ+記事から生まれたEA。
勝率はなんと90%近く、
どのタイミングで稼働させても
スタートダッシュできそうです。



投資ナビ+NZDJPY_M5

ToushiNAVI_Plus_RSI_NZDJPY_M5_V1.jpg
▲こちらも貴重なマイナー通貨ペアEA。
投資ナビ+記事から生まれたEA。


という事で、最近は貴重なマイナー通貨ペアにて
開発を進めています。

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