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water and earth

Author:water and earth


postrockを嗜好し

地底探偵・遠洋漁業・
シェンクーで
ドラムを叩きつつも

W&Eとして
簡単なギターを爪弾いて
唄っては踊らずに
日々を精神的に精進


・自称エセ為替トレーダー
・自称エセ占い師&
生き抜き方コンサルタント

将来はスタジオと為替と
占い師&人生相談で富裕層
になります。

しかし普段も
相変わらず訳のわからないことを
言っている人。


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[不定期]オリジナルEA+市販EAの稼働状況

unyou2017.jpg

とりあえずは2017年の取引が終わりました。
この口座ではとりあえずは運用開始以来の高値引けという形で終えました。。
さっきまで、というか会社が休みだったので久しぶりに昨日の昼前から裁量トレードを併用してしまい、
思いっ切り捕まってしまい、なんとか前日比トータルプラスで終わりました。。
半年で34%とか利益があがったのですが、本当は、計算上は500%くらいになってるはずだったんです。
それをどこか間違ったのか、この年末年始に確認出来たらと思います。

EAを作り始めてから、裁量トレードにも影響があって、EAは過去10年とかで右肩上がりのロジックですから、
パラメーターとか、エントリータイミングとか、自分で作っておきながら、EAに教えてもらってエントリーや決済をした感がありました。

今後も通用するのかは全くわかりませんが、これからずっと絶好調が続くように対処していきたいと思います。

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[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

All_Rounder_01.jpg

ということで、先述した順張りと逆張りの併用したEAの順張りのみをバックテストしました。

こちらの順張りは、今までよく作っていたタイプのEAなのですが、

なるほど、この順張りとあの逆張りとを合わせるとああなるのか、という新たな発見がありました。

EAのタイプは色々あれど、1つのEAの中にいくつか独立したロジックがあって、補完しながら成績を出していく、
これは重要な事なのかも知れません。

EAには必ず、得意な相場と不得意な相場がありますから、それらに対処するには、それぞれ得意なEAのロジックをうまくブレンドすればいいのかも知れません。


[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

Copernicus_01.jpg

先述した順張りと逆張りを併せ持つEAの、
逆張りロジックだけを抽出してバックテストしてみました。

やはり、複数の独立したロジックを併用する場合、個別に成績が出ているのかは確認したいです。

ということで、この純然たる逆張り仕様のEA。
プロフィットファクターも1.93と高く、グラフも右肩上がりで良いのですが、
いかんせん取引頻度が少ないですね。

販売者によっては、これを0.2ロットとか0.3ロットとかにしてバックテストして貼り付けたり、
ポジション数を増やしたりして取引回数を水増ししたりして…と
小手先で色々やっといて、「これは素晴らしいEAです!」と、
意気揚々に、うまい宣伝方法で売れていってしまう…
ということもあるかもしれません。

まあ否定は全然しませんが、僕なら、もう少しまっとうなEAに修正できないか、ある程度はもがきます。

いずれにしましても、僕自身、純然たる逆張りロジックのEAは今まで全く作れなかった(裁量ではかなり逆張りしていて、何となく脳内で今まで散々見てきたローソク足とかの画面の雰囲気で感じたところから、それを形にできた、イメージはあったけど、それを形にできたのが今回の逆張りロジック)ので、
そのメソッドは、今後また他のタイプのEAを作るにあたって、大いに活かされることでしょう。


[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player).jpg

この前に作ったEAにトレンドに欠かせない他の条件を追加したのち、ある程度の最適化をしてみました。
10年で8000ドル弱ほどの純益に対して最大ドローダウンはわずか300ドルにも満たないという、
我ながらバックテスト上では大満足の結果が出ました。
今後、デモや自身のリアル口座でフォワードテストを経てからの販売の流れに入ろうと思います。

嬉しかったので、バックテストのトレード模様も載せちゃいます。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)2.jpg
これはトレンドに対して従順です。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)3.jpg
相場に柔軟に対応しようとしています。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)4.jpg
逆張りを2回してから順張りを2回した感じです。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)5.jpg
トレンドに対して柔軟に対応しています。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)6.jpg
トレンドが転換した局面でもスムーズに対応できました。

Sulk_04(MA_angle_Utility_Player)7.jpg
面白い様に稼げた時



[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

Sulk_03.jpg

順張りと逆張りどちらも行うEAを作ってみました。
今まで作ったEAたちが負けやすい時に逆のポジションを取っているか取ろうとしているようなEAに仕上げました。
なるべく、トレンドが転換しそうな時には順張りを見送り、または逆張りを仕掛け、柔軟性を持たせた感じになります。

283Trend_Way_Deluxe_204.jpg
▲こちらの自作EAと掛け合わせた結果は…


Sulk03_and_TrendWay.png

計算するとわかるのですが、純益と最大ドローダウンのバランスは、
18.9倍+28.3倍=37.3倍と、パフォーマンスが良くなりました。

しかしながら、2つを掛け合わせて結果が良くなるということは、「更に改善の余地がある」ということなのかもしれません。
これら2つのEAのロジックを組み合わせて、いわゆるひとつの1つのEAにできるならば、より最強のEAが出来上がるなと思います。


[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

DoubleT002.jpg

今回は、販売中のEAを混ぜたようなEAを作ってみました。
特殊なロジックな部類に入るかとは思いますが、ロジックは極めてシンプルです。
もう少し条件を追加したりブラッシュアップできそうな感じです。

ロジックというものは、本当に無限に近い感覚で、発想や組み合わせで何通りもできうると思うので、これからもどんなEAを作れるか楽しみです。


[不定期]使えるEA+使えないEA=もっと使えるEA!?

ということで、今日のブログの続きで、既存のEAを補完するような、でも単体ではプロフィットファクター1.00くらいの魅力のないEAを作ってみて、既存のEAとReport Manager で組み合わせたら本当にパフォーマンスが良くなるのか実験してみました。


①Trend_Way_Deluxe(純益/最大ドローダウンの比率は28.3)
283Trend_Way_Deluxe_204.jpg
▲こちらは既存のEA。バックテストで右肩上がりです。


②補完目的で作ったEA
Hedge_Supplement.jpg
▲続いて補完目的のEA。画像が重くて表示できなかったですが、これ単体だととてもじゃないけど使えません。10年でトントンなのに、最大ドローダウンはしっかり500ドルを超えています。


③は①+②同時稼働した場合
Trend_Way_and_Hedge_Supplement.jpg
▲2つを掛け合わせた結果。右肩上がりのままでした。しかも、純益/最大ドローダウンの比率は30.3倍と、パフォーマンスが良くなってしまいました。

これはかなり衝撃を受けました。。②のEAが、①のEAの損益を思いっきり乱すんじゃないかなと思っていましたが、それどころか逆にパフォーマンスが良くなってしまいました。

色んなEAを自作して複数稼働させる場合に今まで考えていた事があったのですが、覆されたというか、考え方を改めねばならんというか、考え方に幅ができたというか、とりあえずは、色んなタイプのロジックのEAをいくつか作って組み合わせてみてどうかとか、その組み合わせたものを同一EAの中に落とし込んだらいいんじゃないかとか、色々アイデアが産まれています。


[不定期]オリジナルEA+市販EAの稼働状況

unyou_171216.jpg


収益
293,219JPY
収益率
22.56%
入金額
1,300,000JPY
含み損益
-2,784.00JPY
勝率
63.71%
プロフィットファクター
1.17

運用は持ち直しつつありますが、プラス圏を行ったり来たり、という感じです。。
直近では10月末を安値としていわゆるトレンド転換、そして上昇トレンド開始的な感じには見えなくもないですが果たして…。
気になったのは、オリジナルのEA、買ったEA、どちらもだいたい同じところで売ったり買ったりして、勝ったり負けたりするシーンがけっこう見受けられる点です。
EAを選ぶのが自分なので、どうしても偏って選んでしまうのか、それとも素晴らしい本流のEAを作れたり買ったりしているのかわかりませんが、
少なくとも6月の運用開始からパッとしない感じを受ければ、
オリジナル・購入したEAのロジックが一方向に偏り過ぎているのかなと感じてしまいます。
そうなると、今までの発想を変えて物事を考えなければならないなと思うわけです。
具体的には、今まで作ったEAのロジックの発想を180度ほど転換させて、全く新しい概念のEA作りに着手せねばなるまいということです。
それによって、今まで作ったEAがこぞって負ける時に反対のポジションを取っているような、お互いにドローを補完し合うようなロジックのEAを作って稼働させることによって、最大ドローダウンをよりマイルドなものにしていくことを狙うということです。

本当に極端な話では、今まで作ったEAのドローを緩和できれば、新しく作ったEA単体ではバックテストで右肩上がりじゃなくても良いのかも知れません。単体でプロフィットファクターが1.00とかトントンでも、今まで作ったEAがドローしている時に勝ちまくっていれば全体としてはより右肩上がりに近付くのかもしれません。

「ドロー緩和専用EA」みたいなのも作れたらおもしろいかも知れません。
言い方を変えれば、「ヘッジするEA」とでも言いましょうか。
「他のEAが負けやすい可能性が高い時を察知してヘッジして損失をマイルドにする」感じでしょうか。

実際に作れれば、同時稼働させると、トータルで大勝ちする時期は減っても、大負けする場面も減り、地味に地味に気が付いたら安定的に資産が増えている、ということになるでしょうか。

ということで明確な課題が見つかったので良かったです。


[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

Trend_Way_Deluxe_PF_USDJPY.jpg

また新しいEAを作ってみました。
今回は、大きな流れに逆らわないということで、上位足にカスタムインジケーターのポイント&フィギュアをかませてみました。
「かませ方」はとりあえず超簡単な感じにしました。おいおい難しい条件分岐にチャレンジしたいと思います。
画像のバックテストでは、プロフィットファクターや期待利得はそれなりに高いものの、取引回数は少なめで再現性はわからず、純益と最大ドローダウンのバランスはそこまで悪い感じではないものの、もっと良くなればいいなあという感じです。
更なる改善された条件分岐を開発したいと思います。

[不定期]MT4EAエディタでEAを作ってみた

283Trend_Way_Deluxe_204.jpg

新しいEAが出来ました。と言っても今までのPMAとかの根幹的なロジックを使い、多少他の指標を取り入れたりしました。
このEAで特筆すべき点は、
まず0.1Lotのシングルポジションで2006年~2015年の10年間で純益が16000$を超えているということです。
他のEAと比べてもらうとわかるのですが、まず見当たらないです。

そして次には、そんなに純益があっても最大ドローダウンは500$台だということ。
純益を最大ドローダウンで割ると28.3という数値が出ます。

これは、最大ドローダウンの28.3倍の純益があるよ、ということです。

つまり、究極の低リスク高リターンということです。

1ポジションあたりに換算して同じ10年の期間で計算して、他の市販のEAと比べると、

BigHeadさんの出しているRSIAverageと同格くらいで、他のEAは全然及びでない感じです。

そこらへんのランキングも、おいおいこのブログか投資ナビ+で投稿したいと思います。

また、期待利得が7$を超えています。これは、単純に純益/取引回数の数値であるのですが、3$以上とか高くないといくらバックテストで右肩上がりの良い成績を出せても、スプレッドが広がったりすることも必ずある本番では通用しなくなってしまいます。ましてや、どこぞのEAはスプレッド設定を5(0.5pips)でバックテストして掲載したりしていますが、そういうEAは本番ではまず通用しないと思ってもらっても構わないかなと思います。

ということで、もしかすると、ロジックなどがバレたくないので売らないでこそこそと密かに個人で運用する用のEAなのかもしれませんが、

まずはデモなりフォワードテスト期間を経て(個人的にはもうだいぶ長い期間稼働させていますが)安全を確認したり、FX-ONで販売するためのコーティング処理をしてから販売できたらと思います。

既存の販売中のEAもおススメなのですが、内心「価格を高く設定し過ぎたのかな」と思わせるくらい最近は1万円とかでも使えると思えるEAが売られていたり、という傾向がありますので、おそらく既存のEAの3万円からはかなり下回った価格で販売することになるかなと思います。

[不定期]オリジナルEA+市販EAの稼働状況


171202.jpg

収益
214,289JPY
収益率
16.48%
入金額
1,300,000JPY
含み損益
-2,639.00JPY
勝率
63.75%
プロフィットファクター
1.16

元本割れの時期からしたら多少なりとも持ち直しましたが、まだまだ思うような成績には感じられません。
11月としては普通のサラリーマンくらいの収益が上がったものの、当初の計算からすれば大幅にダウンサイドに進捗しています。
自動売買EAというものは得てしてそういうものだとは認識していたものの、
様々なタイプのEAでポートフォリオを組んで過去のバックテストを基にReportManagerにて盤石な組み合わせ、盤石なポジション比率を編み出し臨んでいたこともあって、食傷気味なことは否めないですね。

強いて明るい材料を言えば、11月中盤からポジション比率の見直しを行い、更に盤石な布陣にした途端に大きく手堅く稼ぎ出したことでしょうか。ただ、それもまだ半月を通してのことなので何とも言えないのですが。

盤石な、と言いつつも、現状では取引通貨ペアはドル円だけなので、少なくともユーロドル、そしてドルが絡まない通貨ペア、例えばユーロオージーとかポンドオージーだとかで自作が出来たり、市販で良さそうなのがあれば付け加えたいかな、というところです。

ユーロオージーとかマイナー系の通貨ペアのEAは、あまり市販されていないので、うまく自作でEAが作れれば、自分で稼働させてヨシ、売ってヨシになりそうですが。



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