W&E - プロフィール

water and earth

Author:water and earth


postrockを嗜好し

地底探偵・遠洋漁業・
シェンクーで
ドラムを叩きつつも

W&Eとして
簡単なギターを爪弾いて
唄っては踊らずに
日々を精神的に精進


・自称エセ為替トレーダー
・自称エセ占い師&
生き抜き方コンサルタント

将来はスタジオと為替と
占い師&人生相談で富裕層
になります。

しかし普段も
相変わらず訳のわからないことを
言っている人。


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詮索⊃ォ一云


[不定期]バックテストとフォワードが違うEAにはどんな点があるか?

エントリー条件に逆張りのロジックを搭載していたとしましょう。
簡単に、確定足でRSIが30を下回ったら買い、70を上回ったら売りだったとします。
つまり押し目買いだったり戻り売りだったりします。
そうすると、
売りの場合は70未満だったら69でも69.9でも売りにはなりませんが、
70以上だったら75でも80でも売りになります。
そこが問題で、
売りエントリーにならない場合は、69.9までRSIが上がって戻ったが、そこから価格が下落して利確ポイントとかまでいったということです。
しかもそれはA口座では70になって売りエントリーしたけどB口座では69.9で売りエントリーにならなかった。
ということもあるし、バックテストでは売りエントリーになったけどフォワードでは売りエントリーにならなかった、ということも充分あり得ます。
しかし、売りエントリーがしっかり付いた時には、70以上になったということだし、もちろん75とか85とかになるまで上がり切ったり、
ということは、A口座もB口座も、バックテストでもフォワードでも戻り売りしたけど、戻ったまま価格が上昇して損切りに終わったというケースも含みます。

つまり、勝ちエントリーは減りやすいことがあるが、負けエントリーは増えも減りもせず必ずエントリーされる。
という事態が続くことも充分ありえます。

すなわち、例えばFX-ONのEA販売ページのデモフォワードと実際に購入者が実運用して見比べた時に、
「勝つ時にはエントリーせず、負ける時にはちゃんとエントリーしてる!使えないEAだ!」

となって、レビューにそのような記述が良くあるのはそのためです。

もちろん、リアルフォワードの方が有利な方に働くこともあり得るし、その差は取引回数とともに収束していくだろうということを考えれば、幾分は少し落ち着いてEAを停めないで稼働できるところはあるのかなとは思います。

ただ、逆張りロジックを含んだEAでは、負ける時にはどんな口座でもエントリーして負けていて、勝つ時にはエントリーしている口座とそうでない口座が出てくることは可能性としては充分あります。



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(不定期)自作+市販EA損益結果

販売中+市販リアル複利17.6.1~ - だぶるいーさんのMT4
http://fx-on.com/account/detail/?i=40629&mi=0

収益
121,877JPY

収益率
9.38%

含み損益
-39,216.00JPY

勝率
76.19%

プロフィットファクター
1.60

これから、自作+市販EAで運用している口座の戦歴についてのあれこれを、不定期になってしまうかも知れませんが、なるべく週末あたりに綴っていこうかなと思います(大損で終わる週末も必ずやってくると思いますが何かしら良い方向に感じられるようにする為に書いていきたいです)。

さて、この口座は6月1日から始めたのですが、とりあえずは順調な滑り出し(良かった)。幸先悪いと思いきり落ち込むタイプです。
自作+市販含めて全てFX-ONで販売中なのですが、
ほぼほぼフォワードとリアルのエントリー具合は同じようです。
やはり、基本的にはバックテストはNDD業者のティックデータを使用しているので、実運用もNDD業者でやるのがよいのかなと思います。
ちょっと前までAXIORYだったのですが、リベートキャッシュバックのシステムがあることを後から知って、今はTitanを使っています。
海外口座でレバレッジは最大500倍まで。恐いかも知れませんが、そこはEAを稼働させることにおいては考え方を変えた方が良いのかも知れません。
EAはバックテストでき、ある程度はどれくらい最大ドローダウンがあるのかとか計算出来ます。
それを踏まえて自分の許容する最大損失額を計算してポジションを設定するのですが、そこで邪魔に感じるのが必要証拠金。
国内口座でも実際の資産の最大25倍も取引できるだけでも勝てるなら増えるのですが、必要証拠金が少なくて済めば取れるポジション量も増やせます。
増やすと恐いかも知れませんが、EAならある程度は最大ドローダウンが予測できるからその損失額が許容できるなら良いだろうという感じです。
まあでももしすごい資産を築けたら(そのつもりでやっていますが)、リスクは落としていくだろうなあとは思います。



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