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W&E - プロフィール

water and earth

Author:water and earth


postrockを嗜好し

地底探偵・遠洋漁業・
シェンクーで
ドラムを叩きつつも

W&Eとして
簡単なギターを爪弾いて
唄っては踊らずに
日々を精神的に精進


・自称エセ為替トレーダー
・自称エセ占い師&
生き抜き方コンサルタント

将来はスタジオと為替と
占い師&人生相談で富裕層
になります。

しかし普段も
相変わらず訳のわからないことを
言っている人。


EAできたが…?

part3(GBPJPY1M5ポジ)_Alpari最適化

最近はとにかくEA開発に没頭しています。
ポンド円でできましたが、懸念事項があります。

①1分足である事
②取引回数が少ない(しかも片側5ポジ)
③取引の集中

①は、個人的には1分足に再現性をあまり感じられないのです。せめて5分足までかなーと。これはバックテストのティックデータの精度が完璧なら再現性があるかなーと思うのですが、チェックするとあまりそうではない箇所があったりしました。最近は、今まで使っていたFXDDに加えてアルパリも使い始めました。デューカスコピーもそのうち使えたらいいなあと思います。

②は言わずもがな。

③は、取引が「ある時期に集中している」こと。
ある時期というのは、
2008年10月24日や2016年6月24日。
FXをやっている方なら、その日がどういう日だったかピンと来るはず。

youtube動画:2008年10月24日ポンド円20円落ち 5分足

たった1日で159円から139円まで下がって147円で引けるといったとんでもない日でした。
2008年10月24日(ポンド円20円落ち)

わずか1,2時間で150円から139円まで落っこちている時から売買が盛んになっています。
このEAのトレードの大半は、2008年10月24日や2016年6月24日に集中していました。

発想を変えれば、「有事に役立つEAなのかもしれない」と考えられます。
かと言って、他の期間がボロボロということでもなく、
全体的に見てグラフは右肩上がりなので、
持っておいて損はないかもしれません。

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これは…

YAWARA_01_Debug.jpg

プロフィットファクターが高すぎ、
勝率99%以上、
取引の最初の方に異様な含み益、
しかもこのEAは損切りしません!
なぜなら損切り設定してないから!
そりゃ勝率高くなるわね。
そしてナンピンはしません。

とりあえず、最大ドローダウンの1100ドル以上の資金にしとけば、過去13年間は破綻せず儲かりましたと。。

99%勝つなら、複利でまわしたらどうなるのかとか、
1%負ける前に止められないか?とか、

色々考えるところがあるEAでした。

[不定期]使えるEA+使えないEA=もっと使えるEA!?

ということで、今日のブログの続きで、既存のEAを補完するような、でも単体ではプロフィットファクター1.00くらいの魅力のないEAを作ってみて、既存のEAとReport Manager で組み合わせたら本当にパフォーマンスが良くなるのか実験してみました。


①Trend_Way_Deluxe(純益/最大ドローダウンの比率は28.3)
283Trend_Way_Deluxe_204.jpg
▲こちらは既存のEA。バックテストで右肩上がりです。


②補完目的で作ったEA
Hedge_Supplement.jpg
▲続いて補完目的のEA。画像が重くて表示できなかったですが、これ単体だととてもじゃないけど使えません。10年でトントンなのに、最大ドローダウンはしっかり500ドルを超えています。


③は①+②同時稼働した場合
Trend_Way_and_Hedge_Supplement.jpg
▲2つを掛け合わせた結果。右肩上がりのままでした。しかも、純益/最大ドローダウンの比率は30.3倍と、パフォーマンスが良くなってしまいました。

これはかなり衝撃を受けました。。②のEAが、①のEAの損益を思いっきり乱すんじゃないかなと思っていましたが、それどころか逆にパフォーマンスが良くなってしまいました。

色んなEAを自作して複数稼働させる場合に今まで考えていた事があったのですが、覆されたというか、考え方を改めねばならんというか、考え方に幅ができたというか、とりあえずは、色んなタイプのロジックのEAをいくつか作って組み合わせてみてどうかとか、その組み合わせたものを同一EAの中に落とし込んだらいいんじゃないかとか、色々アイデアが産まれています。


[不定期]EA+トルコ円のスワップの考察

トルコと言えば金利が他と比べて高く、スワップが多くもらえます。
そしてついにトルコ円が28円台を記録したりしてきましたので、
証拠金は少なくて済むようになってきました。
1トルコリラ29円としたら
1万通貨ではレバッレッジ25倍なら
29*10000/25=11600円。
外貨預金的にレバレッジ1倍で投資するなら、
1万通貨では29万円あればいいという感じです。
スワップが1万通貨で1日80円とすると
年間で29200円、
つまり外貨預金的に運用しても年利は10%もあるという感じです。

そこで、この10%分を、EAのドローダウン分にあてがうというのもおもしろいかも知れませんね。
10%分=過去のEAの最大ドローダウンを同じ額にしていれば、より安全性が増すのかもしれません。


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